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異常交易管理
異常交易行為須知
尊敬的客戶:

期貨交易所出臺了針對異常交易行為的監控指引,明確了對異常交易的定義,規定了對客戶及會員的監管處理措施。為避免因出現異常交易行為被交易所采取相關處理措施甚至影響正常交易,請您悉知以下各類異常交易行為類型并注意合規交易:

1、自成交行為:客戶以自己為交易對象,大量或者多次進行自買自賣??突Уト趙諛騁簧唐菲諢鹺顯忌系淖猿山淮問?次(含本數)??突Уト趙諛騁還芍富虻ヒ還顯嫉淖猿山淮問?次(不含本數)。

2、頻繁報撤單行為:大量或者多次申報并撤銷申報可能影響期貨交易價格或者誤導其他客戶進行期貨交易的行為??突Уト趙諛騁簧唐菲諢躉蚱諶ê顯汲廢適?00次以上(含本數),由于期權做市交易所產生的頻繁報撤單行為不作為異常交易行為。從事股指期貨套利、投機交易的客戶,單個合約每日報撤單行為超過400次(含400次)??突Уト趙詮ヒ緩顯汲返バ形?00次(不含本數)鄭商所某個交易日某一合約停板后,客戶當日在漲停板價位買單撤單量或者在跌停板價位賣單撤單量超過100筆的,且當日客戶在該合約漲停板價位撤單量累計達到一萬手。

3、日內過度交易行為:中金所單一股指期貨品種在單日開倉交易量超過限額的,認定為日內開倉交易量較大的異常交易行為。日內開倉交易量是指客戶單日在單個產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和,套期保值交易的開倉數量不受此限。

4、大額報撤單行為:中金所規定,客戶單日在某一合約上的撤單次數超過100次(含本數),且單筆撤單量達到或者超過交易所規定的限價指令每次最大下單數量80%;上期所及能源交易中心規定,單日在單一合約上的大額撤單次數超過50次(含本數),且單筆撤單的撤單量達到300手以上(含本數);大商所規定,單日在某一合約上的撤單次數超過400次(含本數),且單筆撤單的撤單量超過合約最大下單手數的80%;鄭商所規定,客戶單日在某一合約每筆撤單量800手以上(含本數)且撤單筆數50筆以上(含本數)。

5、實際控制關系帳戶合并持倉超限行為:兩個或者兩個以上涉嫌存在實際控制關系的交易編碼合并持倉超過交易所持倉限額的規定。

6、影響交割結算價行為:客戶利用對倒、對敲等手段交易,造成交割月合約價格異常波動幅度達到該合約停板幅度40%以上,影響該合約交割結算價。

7、委托、授權給同一機構或者同一個人代為從事交易的客戶之間,大量或者多次進行互為對手方交易。

8、盜碼交易行為:客戶盜取他人交易密碼進行違法違規交易并轉移資金。

9、自然人客戶違規持倉行為:自然人客戶在交割月前一月最后一個交易日閉市時仍保留該交割月份持倉。

10、大量或者多次進行高買低賣交易。

11、通過計算機程序自動批量下單、快速下單影響交易所系統安全或者正常交易秩序。

12、中國證監會或交易所認定的其他交易情形。

以上異常交易行為的數量閾值由各期貨交易所規定,對應數量閾值變化以交易所通知為準,敬請留意交易所公告相關通知內容。

光大期貨有限公司
各期貨交易所異常交易管理規定:

① 中國金融期貨交易所

中國金融期貨交易所期貨異常交易監控指引(試行)20101022

關于《中國金融期貨交易所期貨異常交易監控指引(試行)》有關監管標準及處理程序的通知20101022

關于《中國金融期貨交易所期貨異常交易監控指引(試行)》有關監管標準及處理程序的補充通知20110504

中國金融期貨交易所異常交易監控指引(20150410第一次修訂)

關于調整日內過度交易行為監管標準的通知20170216

② 上海期貨交易所

上海期貨交易所異常交易行為管理辦法20180427

③ 上海國際能源交易中心

上海國際能源交易中心異常交易行為管理細則20180320

④ 大連商品交易所

大連商品交易所異常交易管理辦法(試行)20101122

《大連商品交易所異常交易管理辦法(試行)》有關監管標準及處理程序(修訂稿20180413)

⑤ 鄭州商品交易所

鄭州商品交易所異常交易行為監管工作指引(試行)20101025

關于《鄭州商品交易所異常交易行為監管工作指引(試行)有關認定標準及處理程序的通知》的補充通知20110506

關于修訂《鄭州商品交易所異常交易行為監管工作指引(試行)》有關認定標準及處理程序的通知20120720

關于《關于修訂《鄭州商品交易所異常交易行為監管工作指引(試行)》有關認定標準和處理程序的通知》的補充通知20160831

關于期權異常交易行為認定標準及處理程序的通知20170307

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