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投資學苑

中國金融期貨交易所結算細則

2015-06-12 00:27

中國金融期貨交易所結算細則
 
 
 (2007年6月27日實施  2010年2月20日第一次修訂
2013年8月30日第二次修訂  2014年10月27日第三次修訂 2015年1月1日第四次修訂)
 
第一章 總則
  第一條 為規范期貨結算行為,?;て諢踅灰椎筆氯說暮戲ㄈㄒ婧蛻緇峁怖?,防范和化解期貨市場風險,保障中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)期貨結算的正常進行,根據《中國金融期貨交易所交易規則》,制定本細則。

  第二條 結算業務是指交易所根據交易結果、公布的結算價格和交易所有關規定對交易雙方的交易保證金、盈虧、手續費及其他有關款項進行資金清算和劃轉的業務活動。

  第三條 交易所的結算實行保證金制度、當日無負債結算制度、結算擔保金制度和風險準備金制度等。

  第四條 交易所實行會員分級結算制度。交易所對結算會員結算,結算會員對其客戶、受托交易會員結算,交易會員對其客戶結算。

  第五條 交易所、會員、客戶、期貨保證金存管銀行應當遵守本細則。
 
第二章 結算機構
 
  第六條 結算機構是指交易所設置的結算部門和會員的結算部門。交易所結算部門負責交易所期貨交易的統一結算、保證金管理、結算擔保金管理及結算風險的防范。

  第七條 交易所結算部門的主要職責為:

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 ?。ㄈ┩臣?、登記和報告交易結算情況;

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 ?。ㄎ澹┌燉斫崴?、交割業務;

 ?。┕芾肀Vそ?、結算擔保金;

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 ?。ò耍┘嘍狡諢醣Vそ鶇婀芤杏虢灰姿鈉諢踅崴鬩滴?;

 ?。ň牛┓?、行政法規、規章和交易所規定的其他職責。

  第八條 在交易所成交的合約應當通過交易所結算部門進行統一結算。

  第九條 交易所實行會員分級結算制度。交易所結算部門負責交易所與結算會員之間的結算工作。

  第十條 會員應當設立結算部門。結算會員的結算部門負責該結算會員與交易所、客戶、交易會員之間的結算工作;交易會員的結算部門負責該交易會員與結算會員、客戶之間的結算工作。

  第十一條 交易所有權檢查會員的結算資料、財務報表及相關的憑證和賬冊。

  第十二條 會員結算部門應當妥善保管結算資料、財務報表及相關憑證、賬冊,以備查詢和核實。

  第十三條 結算交割員是指經結算會員授權,代表結算會員辦理結算和交割業務的人員。每一結算會員應當指派兩名以上(含兩名)的結算交割員。

  結算交割員應當符合中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)關于期貨從業人員資格的有關規定,經交易所培訓合格,取得交易所頒發的結算交割員培訓合格證書,并經所屬結算會員授權后取得《中國金融期貨交易所結算交割員證》(以下簡稱《結算交割員證》)。

  第十四條 結算交割員應當履行下列職責:


    (一)會員出入金業務;

    (二)辦理有價證券作為保證金業務;

  
    (三)獲取交易所提供的結算數據,并及時進行核對;

   (四)辦理其他結算、交割業務。

  第十五條 結算交割員在交易所辦理結算、交割業務時,應當出示《結算交割員證》。

  第十六條 《結算交割員證》僅限本人使用,不得偽造、涂改、借用。結算會員在其結算交割員發生變動時,應當及時到交易所辦理相關手續。

  第十七條 結算會員應當加強結算交割員管理,嚴格規范結算交割員操作。

  第十八條 結算機構及其工作人員應當保守交易所、會員和客戶的商業秘密。
 
第三章 期貨保證金存管銀行
 
  第十九條 期貨保證金存管銀行是與交易所簽訂協議,協助交易所辦理期貨交易結算業務的銀行。

  第二十條 期貨保證金存管銀行享有下列權利:

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 ?。ㄈ┝私饣嵩痹誚灰姿淖市徘榭?;

 ?。ㄋ模┓?、行政法規、規章和交易所規定的其他權利。

  第二十一條 期貨保證金存管銀行應當履行下列義務:

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 ?。ǘ┘笆畢蚪灰姿ūɑ嵩痹謐式鸞崴惴矯嫻牟渙夾形頭縵?;

 ?。ㄈ┍J亟灰姿?、會員和客戶的商業秘密;

 ?。ㄋ模┰誚灰姿魷種卮蠓縵帳?,協助交易所化解風險;

 ?。ㄎ澹┫蚪灰姿峁┗嵩逼諢醣Vそ鷲嘶У淖式鵯榭?;

 ?。└萁灰姿囊?,協助交易所核查會員資金的來源和去向;

 ?。ㄆ擼└葜泄ぜ嗷嶧蛘囈灰姿囊?,對會員期貨保證金賬戶中的資金采取必要的監管措施;

 ?。ò耍┓?、行政法規、規章和交易所規定的其他義務。
 
第四章 日常結算
 
  第二十二條 交易所在期貨保證金存管銀行開設專用結算賬戶,用于存放結算會員的保證金及相關款項。

  第二十三條 結算會員應當在期貨保證金存管銀行開設期貨保證金賬戶,用于存放保證金及相關款項。

  第二十四條 結算會員在交易所所在地的期貨保證金存管銀行開設的期貨保證金賬戶稱為專用資金賬戶。

  交易所與結算會員之間期貨業務資金的往來通過交易所專用結算賬戶和結算會員專用資金賬戶辦理。

  第二十五條 結算會員開立、更名、更換或者注銷專用資金賬戶,應當憑交易所簽發的專用通知書到期貨保證金存管銀行辦理。

  第二十六條 交易所、結算會員應當按照有關規定和期貨保證金存管銀行簽訂期貨保證金存管協議。

  交易所有權在不通知結算會員的情況下通過期貨保證金存管銀行從結算會員專用資金賬戶中收取各項應收款項,并有權隨時查詢該賬戶的資金情況。

  第二十七條 交易所對結算會員存入交易所專用結算賬戶的保證金實行分賬管理,為每一結算會員設立明細賬戶,按日序時登記核算結算會員的出入金、盈虧、交易保證金、手續費等。

  第二十八條 結算會員對客戶、交易會員存入結算會員保證金賬戶的保證金實行分賬管理,為每一客戶、交易會員設立明細賬戶,按日序時登記核算客戶、交易會員的出入金、盈虧、交易保證金、手續費等。

  第二十九條 交易會員只能委托一家特別結算會員或者全面結算會員為其進行結算。

  第三十條 交易所實行結算擔保金制度。結算擔保金是指由結算會員依交易所規定繳納的,用于應對結算會員違約風險的共同擔保資金。

  第三十一條 交易所在銀行開立結算擔保金專用賬戶,對結算會員繳納的結算擔保金進行專戶管理。

  結算會員應當在交易所指定的銀行開立結算擔保金專用賬戶,用于與交易所結算擔保金專用賬戶之間進行結算擔保金繳納、調整的資金劃轉。結算擔保金繳納、調整的標準按照《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》及其他相關規定執行。

  第三十二條 交易所在結算擔保金專用賬戶下為每一結算會員設立明細賬戶,并按照中國證監會和交易所有關規定進行管理,所得收入在扣除必要費用和稅費后依照相關規定返還結算會員。交易所按照季度核算每一結算會員的結算擔保金變化。

  第三十三條 結算會員開立、更名、更換或者注銷結算擔保金專用賬戶,應當憑交易所簽發的專用通知書到指定銀行辦理。

  第三十四條 交易所實行保證金制度。保證金分為結算準備金和交易保證金。

  第三十五條 結算準備金是指結算會員在交易所專用結算賬戶中預先準備的資金,是未被合約占用的保證金。

  第三十六條 結算會員的結算準備金最低余額標準為人民幣200萬元,應當以自有資金繳納。交易所有權根據市場情況調整結算會員結算準備金最低余額標準。

  第三十七條 交易所根據結算會員每日結算準備金余額中的貨幣資金部分,以不低于中國人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計算利息,在每年的3月下旬、6月下旬、9月下旬、12月下旬將利息轉為結算會員結算準備金。具體執行利率由交易所確定、調整并公布。

  第三十八條交易保證金是指結算會員存入交易所專用結算賬戶中確保履約的資金,是已被合約占用的保證金。當買賣雙方成交后,交易所按照持倉合約價值的一定比率或交易所規定的其他方式向雙方收取交易保證金。

交易所按買入和賣出的持倉量分別收取交易保證金。在下列情況下,交易所可以按照交易保證金單邊較大者進行收?。?br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; word-wrap: break-word;" />
    (一)同一客戶號在同一會員處的同品種雙向持倉(實物交割合約在交割月份前一個交易日收盤后除外);

    (二)交易所認為必要的其他情況。

  第三十九條 交易保證金的收取標準根據交易所有關規定執行。

  第四十條 結算會員向客戶、交易會員收取交易保證金的標準不得低于交易所向結算會員收取交易保證金的標準。交易會員向客戶收取交易保證金的標準不得低于結算會員向交易會員收取交易保證金的標準。

  第四十一條 交易所實行當日無負債結算制度。

  當日收市后,交易所按照當日結算價對結算會員所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用進行清算,對應收應付的款項實行凈額一次劃轉,相應增加或者減少結算準備金。

  結算會員在交易所結算完成后,按照前款原則對客戶、交易會員進行結算;交易會員按照前款原則對客戶進行結算。

  第四十二條 交易所根據當日成交合約按照規定標準向結算會員收取手續費。交易所有權對手續費標準進行調整。

  第四十三條 當日結算價是指某一合約某一時段成交價格按照成交量的加權平均價。交易所另有規定的除外。

  該時段因系統故障等原因導致交易中斷的,扣除中斷時間后向前取滿相應時段。

  合約在該時段無成交的,以前一相應時段成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該相應時段仍無成交的,則再往前推相應時段。以此類推。合約當日最后一筆成交距開盤時間不足相應時段的,則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。

  合約當日無成交的,當日結算價計算公式為:當日結算價=該合約上一交易日結算價+基準合約當日結算價-基準合約上一交易日結算價,其中,基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的,取其掛盤基準價為上一交易日結算價?;己顯嘉比戰桓詈顯嫉?,取其交割結算價為基準合約當日結算價。根據本公式計算出的當日結算價超出合約漲跌停板價格的,取漲跌停板價格作為當日結算價。

  采用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的,交易所有權決定當日結算價。

  第四十四條 合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式由交易所另行規定。

  第四十五條 當日盈虧在當日結算時進行劃轉,盈利劃入結算會員結算準備金,虧損從結算會員結算準備金中扣劃。

  當日結算時,結算會員賬戶中的交易保證金超過上一交易日結算時的交易保證金部分從結算準備金中扣劃,交易保證金低于上一交易日結算時的交易保證金部分劃入結算準備金。

  手續費、稅金等各項費用從結算準備金中扣劃。

  第四十六條 結算準備金余額的具體計算公式如下:

    當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金+當日有價證券作為保證金的實際可用金額-上一交易日有價證券作為保證金的實際可用金額-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費等。

    有價證券作為保證金的具體計算方法按照本細則第五章的有關規定執行。

  第四十七條 結算完畢后,結算會員的結算準備金余額低于最低余額標準時,該結算結果即視為交易所向結算會員發出的追加保證金通知,兩者的差額即為追加保證金金額。

  交易所發出追加保證金通知后,可以通過期貨保證金存管銀行從結算會員專用資金賬戶中扣劃。若未能全額扣款成功,結算會員應當在下一交易日開市前補足至結算準備金最低余額。未能補足的,如結算準備金余額小于結算準備金最低余額,不得開倉;如結算準備金余額小于零,按照《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》的規定進行處理。

  第四十八條 交易所可以根據市場風險狀況,在交易過程中向風險較大的結算會員發出追加保證金的通知,并可以通過期貨保證金存管銀行從結算會員專用資金賬戶中扣劃。若未能全額扣款成功,結算會員應當按照交易所的要求在規定時間內補足保證金。結算會員未能按時補足的,交易所有權對其采取限制開倉、強行平倉等風險控制措施。

  第四十九條 交易所本著安全、準確、快捷的原則為結算會員辦理出入金業務。

  入金是指從結算會員專用資金賬戶向交易所專用結算賬戶劃入資金的行為;出金是指從交易所專用結算賬戶向結算會員專用資金賬戶劃出資金的行為。

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  1.票據支付。結算會員可以用專用資金賬戶開出的支票、本票和貸記憑證入金。結算會員用此類方式劃入的資金,經期貨保證金存管銀行確認到賬后,交易所將增加結算會員在交易所內的結算準備金。

  2.銀行扣劃。結算會員可以在每個交易日交易結束之前向交易所提出書面或者電子劃款申請,經期貨保證金存管銀行確認到賬后,交易所將增加結算會員在交易所內的結算準備金。

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  結算會員可以在每日收市之前向交易所提出書面或者電子劃款申請,經交易所審核后通知期貨保證金存管銀行于當日收市后在結算會員的專用資金賬戶和交易所專用結算賬戶之間進行劃轉。

    第五十條 結算會員出金應當符合交易所規定。結算會員的出金標準為:

   (一)當有價證券作為保證金的實際可用金額大于等于交易保證金的80%時,可出金額=實有貨幣資金-交易保證金×20%-結算準備金最低余額;

    (二)當有價證券作為保證金的實際可用金額小于交易保證金的80%時,可出金額=實有貨幣資金-(交易保證金-有價證券作為保證金的實際可用金額)-結算準備金最低余額。

  交易所可以根據市場風險狀況對結算會員出金標準做適當調整。

  第五十一條 有下列情形之一的,交易所可以限制結算會員出金:

 ?。ㄒ唬┗嵩被蛘嚦突嫦又卮笪ス?,被交易所立案調查的;

 ?。ǘ┗嵩被蛘嚦突П凰痙ɑ鼗蛘咂淥泄夭棵帕傅韃?,且正處在調查期間的;

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  第五十二條 當日結算完成后,結算會員應當通過交易所系統獲得相關的結算數據。

  第五十三條 因特殊情況造成交易所不能按時提供結算數據的,交易所另行通知提供結算數據的時間和方式。

  第五十四條 結算會員每天應當及時取得交易所提供的結算數據,做好核對工作,并妥善保存。

  第五十五條 結算會員對結算數據有異議的,應當在不遲于下一交易日開市前30分鐘以書面形式通知交易所。情況特殊的,結算會員可以在下一交易日開市后2小時內以書面形式通知交易所。

  結算會員未在前款規定時間內對結算數據提出書面異議的,視為認可結算數據的正確性。

  第五十六條 交易所在每月的第一個交易日向結算會員提供上月的《中國金融期貨交易所資金結算核對單》,在每季的第一個交易日向結算會員提供上季的《中國金融期貨交易所結算擔保金核對單》,作為結算會員核查的依據。
 
第五章 有價證券作為保證金
 
    第五十七條 交易所接收以下有價證券作為保證金:

    (一)中華人民共和國財政部在境內發行的記賬式國債;

    (二)交易所認可的其他有價證券。

    作為保證金的有價證券具體由交易所確定并向市場公布。

    第五十八條 期貨交易的相關虧損、費用、貨款和稅金等款項,應當以貨幣資金支付。

    第五十九條 結算會員的客戶、受托交易會員以有價證券作為保證金的,視為同意結算會員將其有價證券提交交易所作為保證金。交易會員的客戶以有價證券作為保證金的,視為同意交易會員將其有價證券提交結算會員作為保證金,并同意結算會員將其有價證券提交交易所作為保證金。

    客戶、會員以有價證券作為保證金的,視為授權交易所委托托管機構對其申報賬戶內的對應有價證券進行劃轉或者質押登記處理。有價證券的劃轉、質押登記以及管理等相關業務按照托管機構有關規定辦理。

    第六十條 客戶以國債作為保證金的,每次提交的國債面值不得低于100萬元人民幣。

    第六十一條 有價證券作為保證金的辦理手續:
 
    (一)申請:客戶應當通過會員辦理有價證券作為保證金業務,會員應當在當日14:00前向交易所申報,申報內容包括有價證券名稱、數量以及托管賬戶等信息。

    (二)驗證:客戶應當確保托管賬戶中存有數量足夠的、無其他權利瑕疵的有價證券。交易所按照會員的申報委托托管機構進行有價證券劃轉或者質押登記,托管機構對有價證券進行劃轉或者質押登記后視為辦理完成。

   第六十二條 國債作為保證金的,國債的基準計算價值取托管機構估值數據的較小值,交易所每日結算時以前一交易日該國債基準計算價值的凈價確定其市值。交易所有權對國債的基準計算價值進行調整。

    第六十三條 有價證券作為保證金的金額按照以下方式計算:

    (一)有價證券的市值打折后稱為折后金額,國債作為保證金的金額為國債市值的80%(折扣比率);

    (二)交易所按照結算會員在交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金的4倍(配比乘數)確定結算會員以有價證券作為保證金的最大配比金額。

    交易所每日結算時按照有價證券的折后金額和最大配比金額中的較低金額確定結算會員有價證券作為保證金的實際可用金額。交易所可以根據市場風險情況調整折扣比率和配比乘數。

    第六十四條 結算會員在交易所收市之前辦理完成有價證券作為保證金的,交易所在當日結算時將該筆有價證券計入實際可用金額計算;結算會員在交易所收市之后辦理完成有價證券作為保證金的,交易所在下一交易日結算時將該筆有價證券計入實際可用金額計算。

    第六十五條  國債作為保證金期間發生兌息的,利息歸客戶所有,并按照托管機構有關規定辦理。

    第六十六條  國債作為保證金的,國債到期日前一個月的第一個交易日結算時起,交易所不再將該國債計入實際可用金額計算?;嵩庇Φ痹詮狡諶罩鞍燉硤崛』蛘囈獬恃菏中?。

    第六十七條  出現下列情況之一的,交易所可以取消會員有價證券作為保證金的額度:

    (一)會員提取和運用資金出現較大風險并可能危及交易所合法權益的;

    (二)交易所認為必要的其他情形。

    第六十八條  會員辦理有價證券提取或者解除質押的,應當彌補相應的交易保證金?;嵩庇Φ痹詰比?4:00前向交易所提出申請。

    第六十九條  辦理有價證券作為保證金的,會員應當向交易所繳納手續費。手續費具體計費金額和收費標準由交易所確定、調整并公布。

    第七十條  會員應當承擔有價證券作為保證金業務中托管機構收取的有關費用,具體費用收取按照托管機構的有關規定執行。

    第七十一條  當結算會員不履行或不能完全履行交易保證金債務時,交易所有權處置有價證券,從所得的款項中優先受償交易保證金債務和相關交易債務。結算會員應當承擔處置有價證券時產生的損失。
 
第六章 結算關系變更
 
  第七十二條 出現下列情形之一的,交易所可以為相關會員辦理結算關系變更手續:

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  第七十三條 發生第五十七條第(一)項情形的,交易會員和移入結算會員應當在不遲于交易會員和移出結算會員的結算協議期滿前30日向交易所提交下列材料:

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  發生第五十七條 第(二)、(三)項情形的,交易會員和移入結算會員除提交前款規定材料外,還應當提交交易會員與移出結算會員結算協議的解除協議。

  發生第五十七條 第(四)項情形的,會員應當按照《中國金融期貨交易所會員管理辦法》的相關規定辦理會員資格變更手續,并提交結算關系變更申請。

  第七十四條 交易所對會員提交的申請材料進行審批。交易所批準后,通知相關會員變更結算關系的約定日期。

  第七十五條 交易所在約定日結算后為相關會員辦理結算關系變更,對持倉及相應的交易保證金進行移轉,并向相關會員提供移轉清單,會員應當對移轉清單進行核對確認。

  在約定日結算后,市場出現重大風險或者交易所認定的其他情形的,交易所可以暫停辦理結算關系變更手續。

  第七十六條 在交易所辦理結算關系變更手續期間,交易會員和結算會員應當相互配合。在辦理完畢之前,移出結算會員對其代為結算的持倉負有履約義務。

  第七十七條 交易所按照移轉持倉的數量收取變更手續費。手續費標準為人民幣10元/手,從移入結算會員的結算準備金中扣劃。交易所有權對手續費標準進行調整。
 
第七章 客戶移倉
 
  第七十八條 會員因故不能從事金融期貨經紀業務或者中國證監會要求移倉時,由會員提出移倉申請并經交易所批準,交易所可以對該會員客戶的持倉及相應的交易保證金進行移倉。

  第七十九條 會員提交的移倉申請材料應當包括移出會員及其客戶、移入會員同意移倉的聲明書及需要移轉的客戶持倉的詳細清單。移入會員或者移出會員為交易會員的,還應當提交其委托結算的結算會員同意移倉的聲明書。

  第八十條 移倉申請批準后,交易所通知會員移倉的約定日期。

  第八十一條 交易所在約定日結算后,為會員實施客戶移倉,并向相關會員提供移轉清單,會員應當對移轉清單進行核對確認。移入會員或者移出會員為交易會員的,還應當將移轉清單提交其委托結算的結算會員確認。

  第八十二條 在約定日結算后,市場出現重大風險或者交易所認定的其他情形的,交易所可以暫停辦理客戶移倉手續。
 
第八章 交割結算
 
  第八十三條 合約采用現金交割方式或者實物交割方式。

  采用現金交割方式的,合約最后交易日收市后,交易所以交割結算價為基準,劃付持倉雙方的盈虧,了結到期未平倉合約。

  采用實物交割方式的,交易雙方按照交易所的規則和程序,通過該合約所載標的物所有權的轉移,了結到期未平倉合約。

  第八十四條 交割結算價根據交易所有關規定確定。交易所有權根據市場情況對交割結算價進行調整。

  第八十五條 交易所按照規定標準向結算會員收取交割手續費。交易所有權對交割手續費標準進行調整。
 
第九章 風險與責任
 
  第八十六條 風險管理實行分級負責。交易所對結算會員進行風險管理,結算會員對其客戶、受托交易會員進行風險管理,交易會員對其客戶進行風險管理。

  第八十七條 結算會員對其自身、客戶及受托交易會員在交易所成交的合約負有履約責任。

  第八十八條 結算會員無法履約時,交易所有權按照規定依次采取下列保障措施:

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    (二)強行平倉,并用平倉后釋放的保證金履約賠償;

    (三)處置有價證券,用于履約賠償;

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  交易所代為履約后,取得對違約會員的相應追償權。

  第八十九條 交易所實行風險準備金制度。風險準備金是指由交易所設立,用于為維護期貨市場正常運轉提供財務擔保和彌補因交易所不可預見風險帶來虧損的資金。

  第九十條 風險準備金的來源:

 ?。ㄒ唬┙灰姿湊帳中咽杖氳?0%的比例,從管理費用中提??;

 ?。ǘ┓瞎也普吖娑ǖ鈉淥杖?。

  當風險準備金達到一定規模時,經中國證監會批準后可以不再提取。

  第九十一條 風險準備金應當單獨核算,專戶存儲。

  第九十二條 風險準備金的動用應當經交易所董事會批準,并報告中國證監會后,按照規定的用途和程序進行。
 
第十章 附則
    第九十三條 本細則所稱托管機構為中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司。

    第九十四條 違反本細則規定的,交易所按照本細則和《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定處理。

  第九十五條 本細則由交易所負責解釋。

  第九十六條 本細則自2015年1月1日起實施。

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